Chỉ báo ATR là gì? Hướng dẫn sử dụng Average True Range hiệu quả nhất

Trong số các chỉ báo được cung cấp trong giao dịch forex, thì ATR là một chỉ báo hấp dẫn nhất. Mặc dù gọi là chỉ báo, nhưng ATR lại không được dùng để dự báo xu hướng tăng giảm của giá. Mà nó được dùng để đo lường mức biến động trong chuyển động giá. Bởi vậy, ATR luôn được sử dụng như 1 công cụ để thiết lập các mức chốt lời take profit hay cắt lỗ stop loss. Hơn thế nữa, ART còn để tìm điểm entry nhằm thiết lập 1 lệnh buy hay sell theo xu thế của thị trường. Vậy, để hiểu rõ hơn về chỉ báo ATR là gì? Cũng như cách sử dụng chỉ báo ATR (Average True Range) hiệu quả.

Hãy cùng H2Forex tìm hiểu nhé!

Chỉ báo ATR (Average True Range) là gì?

ATR (Average True Range) hay là khoảng dao động thực tế trung bình. Được Welles Wilder giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của ông có tên “New Concepts in Technical Trading Systems”. Đây là một chỉ báo phân tích kỹ thuật và được xem như một công cụ đo lường độ biến động giá gây ra bởi các khoảng trống giá (Gap) hay các biến động giới hạn. Thời gian đầu, ATR phát triển nhằm mục đích sử dụng trong thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, sau đó ATR đã được áp dụng cho tất cả các loại ngoại hối và chứng khoán.

Công thức tính chỉ báo ATR là gì?

TR=Max[(H − L), Abs(H − CP​), Abs(L − CP​)]

ATR=(n1​)(i=1)∑(n)​TRi​

Trong đó:

  • H: giá cao nhất ( giá đỉnh)
  • L: giá thấp nhất ( giá đáy)
  • CP: giá đóng cửa giai đoạn trước
  • Tri: giá trị vùng biên độ thực
  • n: giai đoạn hiện tại

Chỉ báo ATR (Average True Range) là gì?

Để tính được ATR, các nhà giao dịch nên xác định ATR của khoảng thời gian cụ thể trên biểu đồ.

Kết quả của ATR là giá trị cao nhất của các phép tính sau:

  • Giá đỉnh thời kỳ hiện tại – giá đáy thời kỳ hiện tại
  • Trị tuyệt đối giá đỉnh thời kỳ hiện tai – Giá đóng cửa giai đoạn trước
  • Trị tuyệt đối giá đáy thời kỳ hiện tại – Giá đóng cửa giai đoạn trước

Bởi vì, ATR là chỉ số đo độ biến động giá không xác định xu hướng giá. Cho nên giá trị của ATR sẽ là tuyệt đối, không nhận kết quả âm. Kết quả cao nhất của 3 phép tính trên chính là phạm vi dao động thực tế trên biểu đồ. Khi các nhà giao dịch tìm ra phạm vi dao động thực, thì sẽ tìm ra giá trị ATR.  Cho thấy, ATR chính là EMA của vùng dao động thực (True Range).

Ý nghĩa của chỉ báo ATR là gì?

Vào năm 1978, Wilder đã giới thiệu ATR, đây cũng là lúc thị trường giao dịch có rất nhiều biến động, và thường tạo ra các khoảng trống giá trên biểu đồ. Cho nên, Wilder đã nghiên cứu 1 chỉ báo với mục đích làm sao có thể phản ánh chính xác dao động của mức giá hàng hóa. Và giải thích cho những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả hàng hóa xuất hiện.

Ý nghĩa của chỉ báo ATR là gì?

Đơn giản là:

  • Một cổ phiếu có mức độ biến động cao sẽ có ATR cao hơn
  • Một cổ phiếu có mức biến động thấp sẽ có ATR thấp hơn.

Cho nên, khi giá có xu hướng đảo ngược, mà ATR lại tăng cao sẽ cho bạn thấy 1 sức mạnh đằng sau động thái đó.

Như mình có chia sẻ, ATR không dùng để xác định xu hướng giá. ATR chủ yếu được dùng để chỉ ra áp lực bán hoặc áp lực mua.

  • Trường hợp, giá trị ATR quá cao thường là kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh và không có khả năng duy trì trong thời gian dài.
  • Trường hợp, giá trị của ATR thấp thể hiện giá đang không có biến động, kiểu này các bạn hay tìm thấy khi thị trường sideway.

Nếu việc này diễn ra trong thời gian dài, thì giá cũng đang trong xu hướng tích lũy (consolidation) có thể sẽ xu thế đảo chiều chuẩn bị diễn ra.

ATR cũng rất thích hợp để tìm vùng vào lệnh (entry triggers) hoặc thoát lệnh. Bởi vì, ATR báo hiệu cho nhà đầu tư thấy những thay đổi trong biến động giá. Đặc biệt tại các vùng giá chuyển động mạnh hoặc tại khu vực tích lũy.

mạnh hoặc tại khu vực tích lũy.

Cách cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4

Để cài đặt chỉ báo ATR:

Đầu tiên, bạn tìm đến mục “Navigator” nằm bên tay trái. Sau đó, bạn sẽ thấy 1 danh sách các chỉ báo. Bạn tìm đến ATR, nhấn chuột 2 lần, sẽ hiện ra 1 cái bảng, rồi bạn nhấn OK thêm 1 lần nữa trên cái bảng đó là xong.

Cách cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4

Cách sử dụng dụng chỉ báo ATR trong giao dịch forex

Sử dụng ATR kết hợp với Trailing Stop

ATR được các nhà giao dịch sử dụng như là 1 công cụ xác định khoảng cách dừng lỗ vô cùng hoàn hảo.

  • Cơ bản khi ATR cao, nhà giao dịch sẽ cho rằng giá có thể biến động mạnh hơn nữa. Lúc này, họ sẽ đặt lệnh dừng lỗ của mình ở xa hơn để tránh bị quét.
  • Ngược lại, khi ATR xuống thấp, nhà giao dịch sẽ đặt điểm dừng lỗ thấp hơn vì giá cả biến động yếu hơn.

Khi bạn dừng lỗ theo Trailing stop có thể sẽ là cách tốt nhất giúp bạn đảm bảo được số lãi của mình. Bởi vì, trailing stop luôn di chuyển cùng với giá nếu giá thuận chiều. Tuy nhiên, nếu giá đi ngược hướng thì Trailing Stopp sẽ được kích hoạt để bảo toàn lợi nhuận bạn thu về.

Điểm mà khó nhất của Trailing Stop là việc tính được số pip chính xác nhất. Nhất là khi bạn muốn đặt 1 mức dừng lỗ. Tuy nhiên, ATR sẽ giúp bạn làm điều này cho bạn kết quả chính xác hơn. Đồng thời, kết quả này sẽ phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.

ATR sẽ giúp bạn:

  • Tránh được việc đặt các điểm dừng lỗ ngắn khi thị trường biến động mạnh
  • Tránh cho bạn đặt các điểm dừng lỗ quá xa trong các giai đoạn thị trường ít biến động.

Sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời

Để có thể tìm điểm chốt lời, bạn hãy quan sát ATR.

  • Trường hợp, ATR nằm ở nửa trên trong giao dịch của bạn. Lúc này, bạn có thể đặt chốt lời gấp đôi so với thông thường.
  • Trường hợp, ATR nằm ở nửa dưới, thì bạn có thể chỉ muốn nhắm mục tiêu tiềm năng tối thiểu của mẫu.
  •  Trường hợp, đường ATR đang có xu hướng tăng hoặc giảm đều đặn thì cũng làm tương tự.
  • Trường hợp, bạn tham gia giao dịch mà ATR ở nửa dưới, nhưng đường có xu hướng tăng lên. Lúc này, bạn vẫn có thể xem xét tùy chọn mục tiêu kép trên biểu đồ.

Sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời

Qua ví dụ trên, bạn hãy để ý cặp EURUSD cùng chỉ báo ATR được đính kèm ở phía dưới. Mũi tên màu xanh trên chỉ báo ATR, nhận thấy rằng ATR đang nằm nửa trên của giá thể hiện giá đang biến động cao. Khi ATR nằm nửa trên của giá, sẽ biến động cao nếu bạn đặt trailing stop hay stop loss quá ngắn rất dễ gây tới việc bị quét cắt lỗ, không thể tối đa hóa lợi nhuận dành cho bạn.

Ngược lại, khi chỉ số ATR thấp, thị trường gần như sẽ yên tĩnh. Bởi vì nó đã bước vào thời kỳ biến động thấp. Khi độ biến động của ATR thấp, bạn có thể điều chỉnh các lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn. Đồng thời, take profit cũng nhỏ hơn, vì giá rất có thể sẽ không dịch chuyển hay biến động quá nhiều.

Một số lưu ý khi sử dụng chỉ báo ATR là gì?

Tất cả các công cụ chỉ báo cũng đều có mặt lợi hại riêng. Để giúp giao dịch forex trở nên đơn giản và dễ dàng, các bạn cần nên nắm rõ bản chất của chỉ báo.

Những lưu ý cần thiết để sử dụng ATR

  • Đây không phải là công cụ thể hiện xu hướng giá. Vai trò của nó chính là công cụ đo lường biến động giá.
  • Thị trường di chuyển có xa hay không phụ thuộc vào độ biến động này. Các nhà đầu tư có thế dựa vào ATR để đặt mục tiêu cho bản thân trong giao dịch.
  • Để ATR phát huy tối đa năng lực, các nhà đầu tư nên kết hợp cùng các chỉ báo khác. Ví dụ như entry triggers, hoặc các lệnh đặc biệt như Trailingstop…

Ngoài ra, ATR được đánh giá là chỉ báo phản ánh các biến động về giá tương đối chính xác. Khi áp dụng ATR bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tối ưu nhất. Hoặc giúp bạn tìm cách bảo toàn khoản lãi của tài khoản khi thị trường xảy ra biến động về giá. Cho dù ATR là một chỉ báo rất phổ biến và khá chính xác. Tuy nhiên để giao dịch được tối ưu thì các bạn nên sử dụng kết hợp với các loại chỉ báo khác.

Tổng kết

Qua nội dung chia sẻ về “Chỉ báo ATR là gì? Hướng dẫn sử dụng Average True Range hiệu quả nhất”. Hy vọng kiến thức trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo ATR là gì. Chỉ báo ATR cũng có thể được sử dụng để dự đoán xu hướng trong tương lai.

Chúc bạn sức khoẻ và thành công!

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!